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17年量化实力沉淀,光大中证500指数增强正在发行中

2021-09-23 08:46 来源: 证券时报网
证券时报网 2021-09-23 08:46

2021年以来,指数增强基金凭借亮眼的收益引起了市场关注。Wind资讯显示,今年以来逾40多只指数增强基金收益率超过20%,中证500指数增强的产品更是大放异彩,基本霸屏前十名。站在当前时点,多位业内人士依旧较为看好中证500指数的配置价值。据悉,由绩优量化投资团队实力护航的光大保德信中证500指数增强基金,目前正在火热发售中。

反超沪深300二十三个百分点 中证500指数今年持续强势

今年以来,受大市值白马股持续震荡下行、中盘股与周期性行业板块整体持续上涨等因素共振影响,A股主要股指的分化格局持续加大。

根据wind,截至9月10日,中证500指数年内涨幅近20%,在多只宽基指数中一马当先,对沪深300指数实现了超过23个百分点的“超车”;相比同期上证指数、创业板指数也分别领先了13.25%、10.53%。(指数表现不代表基金表现,也不预示未来表现)

中证500指数的持续强势,一方面与今年中小盘股的复苏行情有关。中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,汇聚了沪深两市成长性较高、流动性较好的500只中小盘股票,主要是高成长的新兴行业龙头股和二线蓝筹;行业上分布也较为均衡,新兴产业占比较大,涵盖了电子、医药、基础化工、电力设备与新能源、有色金属等行业,对应着当前经济转型升级的投资方向。

另一方面,该指数目前估值处于历史低位,且近几年涨幅落后于沪深300指数,估值修复潜力巨大。与此同时,中证500指数盈利增速在几大主流指数中遥遥领先,今年一二季度分别为112.70%、62.11%,同期沪深300分别为36.13%、32.34%。(指数表现不代表基金表现,也不预示未来表现)

高成长性、低估值的特征,也使得中证500指数成分股今年获得了北向资金的持续加仓。Wind资讯显示,截至9月10号,北向资金今年持续流入该指数已近700亿元。

量化策略加持  17年量化大厂精心出品

虽然今年以来中证500指数涨幅较多,但站在当前时点,部分业内人士依旧看好其配置价值。如果投资者想分享指数的长期市场收益,可以借道相关指数基金或指数增强基金。

相比普通的指数基金,指数增强基金在跟踪指数的基础上,进一步优化投资策略,通过主动管理获得高于指数的超额收益。其收益大概可以分为两个部分:一个是指数涨跌的收益,即Beta收益;另外一个是增强的收益,叫Alpha收益,即跑赢指数取得的超额收益。指数增强策略的最大优势,是在获得指数收益的情况下,每年能享有一部分超额收益。

据悉,由量化大厂光大保德信基金推出的光大中证500指数增强基金正在火热发售中。该基金由量化投资部总监金昉毅担任,绩优量化投资团队实力护航,力争实现超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。

光大保德信在量化投资领域深耕已久。早在2004年,其就在中国市场发行了第一只鲜明量化特征的公募产品-光大量化核心基金。作为国内最早组建量化投资平台的基金公司,光大保德信借鉴美国保德信的强大量化投资能力,多年来不断投入研究,形成了自身的特色和优势。据悉,量化团队结合中国市场实践,灵活运用各类成熟的量化策略模型,并自主开发了“QEPM大数据分析系统”、“量化alpha系统”等独特工具。

目前光大保德信量化投资团队共有6人,其中2人为博士,平均从业经验超5年。量化团队研发并灵活运用多种策略因子,充分发挥量化择时、多因子选股和多维度回撤控制策略的优势,广泛布局了各类风险收益特征的产品,全力打造行业领先的量化投资平台。


风险提示:基金有风险,投资需谨慎。在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。光大中证500指数增强的产品风险等级为R3(中风险),适合风险评级C3(平衡型)及以上的投资者。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人不对基金投资收益做出任何承诺或保证。本基金为指数基金,会面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险。本基金采用证券经纪商交易结算模式,该种交易结算模式可能存在交易结算风险、无法完成当日估值等风险在内的一系列风险。本基金的投资范围包括港股,会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金资产并非必然投资于港股。本基金募集规模上限为80亿元人民币(不包括募集期利息)。如超过将按照末日认购申请比例确认(详见基金份额发售公告)。产品由光大保德信基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理职责。

(CIS)

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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